Stres test evropskih bank

Bančni stresni testi so postali značilnost v Evropi in Združenih državah Amerike po svetovni finančni krizi leta 2008, ko so morali davkoplačevalci reševati nekatere podkapitalizirane posojilodajalce. Zdaj so stresni testi del rutinskega nadzora, ki zagotavljajo, da lahko banke podpirajo gospodarstvo, tudi v času zaostrenih tržnih razmer. Stresni test, ki ga je Evropski bančni organ opravil pred kratkim, je zajel 70 bank, 20 več kot leta 20021, od tega 57 iz območja evra, kar predstavlja približno 75 % bančnih sredstev v Evropski uniji. V testu, katerega je bančni nadzornik označil za svoj najtežji test doslej, je preučil vpliv triletnega scenarija izgub zaradi kreditnega, tržnega in operativnega tveganja na obvezni blažilnik temeljnega kapitala banke. Ob tem je test vključeval padec gospodarske rasti za skupno 6 % in velik padec cen na trgu nepremičnin. Bančni regulator je po opravljenem stresnem testu, v katerem je bilo teoretično »izbrisanih« 496 milijard evrov ugotovil, da trem bankam ni uspelo izpolniti zavezujočih kapitalskih zahtev. Imena bank seveda niso navedli.

Nazaj